Introduction to R for Quantitative Finance

This book is a tutorial guide for new users that aims to help you understand the basics of and become accomplished with the use of R for quantitative finance.If you are looking to use R to solve problems in quantitative finance, then this book is for you. A basic knowledge of financial theory is assumed, but familiarity with R is not required. With a focus on using R to solve a wide range of issues, this book provides useful content for both the R beginner and more experience users.

这是一本专注于使用R语言进行定量金融问题解决的教程指南。本书以时间序列分析为起点，详细探讨了时间序列数据的存储和处理，以及时间序列分析在房价预测和风险管理中的应用。书中还详细介绍了投资组合优化的概念、模型与算法，包括均值-方差模型、资本资产定价模型和套利定价理论等。 此外，本书还深入探讨了固定收益证券的风险，包括信用风险、流动性风险和市场风险，以及如何使用cubic spline回归估计利率期限结构。在期权定价方面，书中概述了Black-Scholes模型和Cox-Ross-Rubinstein模型，并详细介绍了希腊字母和隐含波动率的概念和应用。 在信用风险管理方面，本书详细介绍了Copulas在信用风险管理中的应用，以及如何使用信用迁移矩阵和信用评分工具进行信用风险管理。此外，本书还介绍了极端值理论的基本概念，以及阈值超出模型在EVT中的应用。 在金融网络方面，本书详细介绍了金融网络的表示、模拟、可视化与分析，以及如何使用网络模型来表示、模拟、可视化和分析金融市场的结构和行为。书中还介绍了如何检测网络拓扑的变化，以及如何识别系统重要性玩家。