Mastering R for Quantitative Finance
评分
★★★★★
ISBN
9781783552085
出版社
Packt Publishing 2015-03-10出版
分类
内容简介
This book is intended for those who want to learn how to use R's capabilities to build models in quantitative finance at a more advanced level. If you wish to perfectly take up the rhythm of the chapters, you need to be at an intermediate level in quantitative finance and you also need to have a reasonable knowledge of R.
AI简介
这是一本针对金融专业人士和对R语言在金融领域应用感兴趣的读者的高级定量金融书籍。本书涵盖了金融数据的处理、金融模型的构建、金融风险的评估和金融决策的制定等多个方面，旨在帮助读者掌握如何使用R语言进行高级定量金融分析。
本书首先介绍了时间序列分析的基本理论和方法，包括线性、单变量时间序列建模，以及GARCH模型用于波动率建模。接着，本书深入探讨了时间序列分析基本理论与R语言应用，并通过实际案例演示了R语言在时间序列分析中的用法。
在衍生品定价方面，本书详细讲解了FX衍生品定价的理论基础，包括Black-Scholes模型及其扩展，以及货币期权、交换期权和Quanto期权的定价方法。此外，本书还介绍了金融大数据集访问方法，包括使用Quandl和quantmod包访问和处理金融数据，以及使用bigmemory和ff包处理大型数据集。
在风险管理方面，本书讨论了静态对冲与动态对冲，以及离散时间交易对对冲成本的影响。同时，本书还探讨了最优对冲策略及其影响因素，以及资本充足率的重要性和巴塞尔委员会及其制定的标准。
在银行风险管理方面，本书介绍了R在银行风险管理中的应用，包括风险加权资产的计
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