量化金融R语言高级教程

R语言是用于统计分析、绘图的语言和操作环境，是属于GNU系统的一个自由、免费、源代码开放的软件。它是一个用于统计计算和统计制图的强大工具。量化金融R语言高级教程通过13章的内容向读者详细介绍了使用R语言实现量化金融的方方面面。本书包括实证金融（第1～4章）、金融工程（第5～7章）、交易策略优化（第8～10章）和银行管理（第10～13章）等主题。量化金融R语言高级教程的目标读者是那些既熟悉基本金融概念又具有一定编程能力的人。通过阅读本书，读者可以了解R语言与量化金融相关的各类知识和编程技巧。

这是一本面向金融专业人士和具备编程能力读者的教材，旨在教授如何使用R语言进行量化金融的深入分析。本书内容全面，涵盖了实证金融、金融工程、交易策略优化和银行管理等多个主题，旨在帮助读者理解R语言在金融领域的应用，以及掌握量化金融的相关知识和编程技巧。 书中首先介绍了R语言在统计分析中的应用，包括数据准备、报告生成、利率和流动性度量问题，以及无到期日存款的利率敏感性统计估计。接着，书中深入探讨了时间序列分析的基本概念，包括协整、向量自回归模型、脉冲响应函数、非对称GARCH波动率建模等。 在波动率建模方面，书中详细介绍了GARCH族方法和随机波动模型(SV) ，以及如何利用R语言中的rugarch包进行建模和实证分析。此外，书中还讲解了金融资产估值的现金流折现方法，包括资本资产定价模型(CAPM)和套利定价理论(APT)，以及Fama-French三因素模型。 书中还强调了成交量预测的重要性，并展示了如何使用R语言构建日内成交量预测模型。此外，书中还讨论了模型预测结果精度，以及如何通过模拟和真实世界的例子，更深入地理解奇异期权的定价和风险特征。 在衍生品对冲方面，书中讲解了衍生品对